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Jean-Louis BERTRAND, Professeur de Finance à l'ESSCA fera une intervention sur : 

 La gestion du risque météo

 Jusqu’à présent, les conséquences financières des aléas de la météo n’ont en général été ni gérées, ni prises en compte par les gestionnaires de risques et les analystes. Cependant, avec l’augmentation du nombre et l’intensité des anomalies météo, la capacité à précisément identifier le risque et le quantifier se fait pressant pour les quelques 70% d’entreprises dans le monde dont la performance financière est affectée par la météo. Grâce à une plus grande disponibilité de données météo fiable et la capacité à les exploiter, il est désormais possible d’établir un diagnostic précis, pour que les entreprises puissent mettre en place les couvertures qui s’imposent. Cette session présente l’approche méthodologique d’identification et de mesure du risque à l’échelle de pays, de secteurs d’activité et d’entreprises, et fournit un état lieu exhaustif du marché financier de la météo.

 Measuring and managing weather risks

 Historically, day-to-day weather risks have been largely unmanaged and unaccounted for by corporate risk managers and analysts. However, due to the financial consequences caused by the accumulation of years of increasing unseasonal weather and severe weather events, there is a pressing need for those 70% of weather-sensitive businesses to accurately identify and quantify their exposure to weather. With advances in reliable weather data, and data-processing we can now evaluate weather risk, so that businesses can implement relevant financial risk management strategies and hedge. This presentation provides a methodology to identify weather risks, evaluate the maximum potential loss caused by adverse weather (Weather-VaR), and reviews the current status of the weather markets.

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